Сугубо лонговая позиция (если не торговать тупо МА)

 

Индекс объемов почти на максимуме (92%) при этом, глядя на волатильность, падение в завершающей стадии.
Пробую лонг со стопом под недавним хвостом.
Ранее цели отскока озвучивал вплоть до 103.00, нынче данные отметки сомнительны.

Ах да! Совсем забыл! Открытый интерес упал аж на треть за последний год и сформировал новый минимум с октября 2013.

Буду входить в длинную позицию по 0.7720. Б/У на 0.8000 (есть вероятность непробития 0.8050, если пойдем вверх)
ОИ истощен (что конечно закончится ростом стоимости) при этом, как видно по индексам, подавляющая доля в ОИ — это длинные позиции «умных денег».
Но доллар США может еще преподнести сюрпризы. Учитывая данные факторы, указанный уровень (0.7720) является низкорисковым для открытия сделок.
______

ПС: Времени уже 5 часов утра, много работал, поэтому расписывать детальнее не хочу.

Юрики на утро 26 сентября имеют:
Чистые длинные позиции по фьючерсу, которые активно сокращаются (сократили за неделю на 23,7%)
Чистых длинных колов сократили на 9,2%, чистых коротких путов сокращено всего на 3,7%

Довольно показательно, на мой взгляд, касательно текущего тренда.

Продолжая тему нефти...



К данному моменту изменились несколько факторов. Налицо рост индекса разрыва, который показывает резкое увеличение объема длинных позиций дилеров относительно увеличения коротких позиций прочих участников (в большей мере — хэдж-фондов).
Дополнение — рост индекса направленных объемов вплоть до максимального значения, при котором всегда разумен разворот рынка (после максимального давления индекса вверх, торговый инструмент идет вверх).  Интересен факт снижения ОИ (в данном случае, на картинке не представлен), данное снижение говорит о валовом сокращении рыночных позиций. При низком ОИ раскачать разворот цены вверх стоит очень дешево, поэтому на низком ОИ, при подобном стечении обстоятельств, объективно происходит рост любого торгового инструмента.
Резюме: в данный момент, длинные позиции являются наиболее рациональными и имеют минимальный риск. 

Волатильность низкая, импульс заканчивается.
Импульс снижения на исходе, пара готовится к коррекции.

Закономерности нанесены на график.

 

Волатильность низкая в последнее время, что заметно по индексу волатильности при равнозначном локальном тренде (график №2).


( Читать дальше )

В продолжение прогноза...

 

Прошло совсем мало времени после последнего разбора ситуации, но невозможно не заметить нескольких фактов:
1) Движение пары остановлено в данной зоне
2) Индекс объемов достиг нулевой отметки, что является типичным чистым шортовым сигналом
3) Индекс волатильности вырос сразу на 7.4 процентных пункта (с прошлого значения 90.5) и достиг значения 97.9%, что говорит о финальной стадии окончания восходящего тренда

В контексте этих замечаний хочу отметить, что вероятны уколы значений зоны 38.50-39.00, однако они могут восприниматься лишь как точки входов в короткую сделку.
Также хочу отметить, что довольно низкорисковой выглядит короткая сделка, если открывать с текущих со стопом за указанной зоной.
Целью коррекции по-прежнему весьма адекватно может выглядеть значение 36.00-36.20 

Имеем неплохие сигналы в лонг!

 

Сигналы: лонг по сигнальному индикатору, конвергенция (сильный сигнал для реверсных расчетов) по индексу направленных объемов.
По итогам сегодняшнего торгового дня ожидаю максимального значения Индекса разворота (для рос.рынка). Уверенность в том, что значение будет 100%!!! (Это реально с учетом того, что на утро было 93%)
Позже, после отчетности, постараюсь выложить актуальное значение в комментариях.

Иногда встречаются мнения о том, что еще рационально продавать пару.
Давайте разберем ситуацию...

 

Итак, факторы за то, что лонг приоритетнее:
+ ударились в довольно сильную поддержку
+ индекс направленных объемов НЕ РАЗРЕШАЕТ шортить, т.к. есть сигнал в покупку
+ индекс волатильности находится на уровне, когда все падения пары бодро выкупались (отмечено на картинке)
+ и, наконец, общий рыночный интерес на хаях графика

факторы ЗА шорт:
+ снижающаяся МА ?! (сомнительная причина, весьма)
 
Резюме: Если позволяет ТС, можно аккуратно набирать лонг; если не позволяет ставить стоп 1200-1500 пунктов, то ставим лимитник в зону 1.27500-1.27800 

В данный момент имеем схожую ситуацию с обозначенными на картинке:
— Волатильность на максимуме (зеленая), что заканчивается коррекциями/разворотами 
— Индекс объемов на минимуме, что говорит о грядущем направлении движения (синяя)

 

Ввиду того, что индекс волатильности еще не достиг значения 100% (в данный момент = 90.5%), предполагаю барахтанье в узком диапазоне до конца недели, причем еще возможен ретест отбоя (кто не успел войти, скорее всего еще будет возможность).
Вероятное коррекционное укрепление рубля начнется/продолжится на следующей неделе с целью 36 руб.
РТС, соответственно, наоборот.

Nikkei готовится к существенной коррекции. На фоне значительного импульса удешевления Йены, рынок был сносно позитивен, однако позитив фондового рынка Японии в сравнении с импульсом снижения стоимости нац. валюты сформировал дивергенцию.
Индекс направленных объемов указывает, что Nikkei завершает формирование локальной вершины (срок — до 3-х недель) и готовится к ощутимой коррекции. Однако темп негатива нац.валюты, как я высказывался ранее, снижается слабо и может привести к зоне 110 йен/доллар.
Разница до ближайшего сопротивления Nikkei (~16000), выраженная в процентных пунктах индекса объемов составляет 20, по паре Доллар/Йена = 18.
В пропорциональном пересчете процентных пунтов индекса в пункты Йены, индекс достигнет первичного разворотного значения через 145(0) пунктов инструмента, т.е. 108.50-108.65. Это оптимальный уровень фиксации длинных позиций.